미국 기술주 강세로 국내·해외주식 수익률이 양호했고, 원·달러 환율 상승이 해외자산 운용수익률에 긍정적 영향을 줬다.
국민연금공단 기금운용본부는 올해 6월 말 기준 국민연금기금 수익률이 9.71%(잠정)로 집계됐다고 29일 밝혔다. 당해 연도 연환산 수익률은 10.20%다.
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올해 상반기 자산별 잠정수익률(금액가중수익률 기준)을 보면 △해외주식 20.47% △국내주식 8.61% △해외채권 7.95% △대체투자 7.79% △국내채권 1.66% 순이다.
미국 기술주 강세로 국내·해외주식 수익률이 양호했으며, 원·달러 환율 상승이 해외자산 운용수익률에 긍정적 영향을 미쳤다.
구체적으로 살펴보면 국내주식 및 해외주식은 미국 물가 상승(인플레이션) 경계감에도 인공지능(AI) 수요 기대 등에 따라 대형 기술주 중심으로 주가가 상승했다. 특히 해외주식은 원·달러 환율 상승(원화 약세) 효과가 더해지며 운용수익률이 20%를 넘었다.
국내 주식시장(KOSPI)의 연초대비 상승률은 5.37%, 글로벌 주식시장(MSCI ACWI ex-Korea, 달러기준)의 연초대비 상승률은 11.88%에 이르렀다. 원·달러 환율은 연초 대비 7.74% 상승했다.
국내채권 및 해외채권은 미국 기준금리 인하 시점 지연 우려로 금리가 상승했다. 다만 해외채권의 경우 원·달러 환율 상승세 유지 효과로 수익률이 개선됐다.
국고채 3년물 금리는 연초대비 8.5베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%포인트) 올랐다. 미국채 10년물 금리는 연초대비 40.7bp 뛰었다.
부동산투자, 사모벤처투자, 인프라투자를 비롯한 대체투자 자산의 올해 6월 말 수익률은 대부분 해당 기간의 이자수익, 배당수익, 원·달러 환율 상승에 의한 외화환산이익이 반영된 것으로, 투자자산의 평가 변동분이 반영되지 않는다.
대체투자 자산에 대한 공정가치 평가는 추후 연말에 이뤄질 예정이다.
