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상장폐지 사유는 ‘상관계수 미달 지속’이다. 유가증권시장 상장규정 제116조 제1항에 따르면, 액티브 ETF는 비교지수(BM)와의 상관계수를 0.7 이상으로 유지해야 하고, 상관계수 0.7 미만이 3개월 이상 지속될 경우 상장폐지된다. ACE TDF2030액티브 적격은 지난 4월2일부터, 나머지 3종은 지난 같은달 6일부터 상관계수 0.7 미만 상태가 지속됐다.
한투운용 측은 포트폴리오 변경 과정에서 상관계수 요건을 하회하게 됐다고 설명했다. 국내외 증시 변동성이 심화하는 상황 속에서 벤치마크(BM) 대비 초과성과를 내기 위해 포트폴리오 변경을 추진했고, 이 과정에서 일부 편입종목의 성과가 BM과 차이를 보이며 상관계수 0.7를 하회하게 됐다는 것이다.
상장폐지 예정일은 오는 7일(ACE TDF2030액티브 적격)과 9일(ACE TDF2050액티브 적격, ACE TDF장기자산배분액티브, ACE 애플밸류체인액티브)이다. 이에 따라 상장폐지 하루 전인 오는 6일, 8일 각 ETF의 매매거래가 정지된다. 해지 상환금은 상장폐지 이후 2영업일이 지난 7월 9일과 7월 13일에 지급될 예정이다. ETF 내 보유 자산이 순자산가치(NAV) 그대로 현금 반환되므로 청산과정 자체로 인한 투자자 손실은 발생하지 않는다.
한국투자신탁운용 관계자는 “상관계수 회복을 위해 BM 구성종목 중심으로 포트폴리오를 조정하고 BM 외 종목을 축소하는 등 개선조치를 실시했으나, 시장의 극심한 변동성으로 인해 상관계수 0.7을 회복하기 어려운 상황이 됐다”며 “상장폐지를 앞두고 각 ETF의 유동성이 감소할 수 있고, 상장폐지 전일에는 매매거래가 정지된다는 점을 주의하시길 바란다”고 설명했다.
이어 “당사 ETF를 믿고 투자하신 분들께 새로운 투자처를 고민해야 하는 불편을 드려 죄송하다”며 “이번 일을 계기로 초과 수익 추구와 규정 준수 사이에서 균형을 잘 잡을 수 있도록 관련 시스템을 보완하겠다”고 말했다.
