일본은행發 긴축 우려… 10년 국채선물, 장중 100틱 넘게 ↓[채권마감]

[이데일리 유준하 기자] 28일 채권 시장은 약세로 마감했다. 장단기 국고채 모두 약세를 보였다. 이번 주 주요국 통화정책회의 중 가장 마지막에 열린일본은행(BOJ) 통화정책회의 결과에 따른 충격으로 10년 국채선물(LKTB)은 장중 원빅(100틱) 넘는 낙폭을 보이기도 했다. 일본은행은 이날 7개월 만에 수익률 곡선제어(YCC) 조정 방침을 밝혔다.

일본은행(사진=AFP)

이날 채권시장에 따르면 국고 3년물과 5년물 금리는 각각 전거래일 대비 4.8bp(1bp=0.01%포인트), 5.5bp 오른 3.635%, 3.643%를 기록했다.

장기물을 살펴보면 10년물은 9.1bp 오른 3.728%를, 20년물은 6.5bp 오른 3.703%, 30년물은 6.4bp 오른 3.696%로 마감했다.

국채선물 가격은 약세 마감했다. 마켓포인트에 따르면 3년 국채선물은 전 거래일 대비 17틱 내린 103.78을 기록했다. 장중 29틱까지 하락했지만 점차 낙폭을 좁혔다.

이날 3년 국채선물장에서 외국인은 981계약을 순매도했고, 금융투자는 599계약, 투신 265계약을 각각 팔았다. 은행은 1945계약을 사들였다. 스프레드 선물을 포함한 전체 계약 수는 21만342계약으로 전날치 13만9724계약을 웃돌았다.

10년 국채선물은 84틱 내린 110.38을 기록했다. 장중 원빅(100틱) 넘게 하락하며 110.04까지 하락했지만 이내 낙폭을 좁혔다.

외국인은 7267계약, 은행은 1081계약 순매도했다. 금융투자는 7404계약을 순매수했다. 스프레드 선물을 포함한 전체 계약 수는 9만3894계약으로 전날 5만779계약의 두 배 수준이었다.

이날 장중 발표된 일본은행의 통화 정책 소식이 약세로 작용했다. 일본은행은 이날 금융정책결정회의를 열고 장기금리 지표인 10년물 국채 금리의 변동 폭 상한을 0.5%로 유지하되 시장 동향에 따라 이를 어느 정도 초과해도 용인하기로 했다.

이에 주요국 국채 금리 상승 가능성이 높아졌다는 평가다. 한 증권사 채권 관계자는 “일본 외 시장에서는 캐리 트레이드 자금을 봐야할 때”라며 “일본이 금리가 워낙 낮다 보니 일본에서 자금 조달해서 미국 채권을 샀던 자금들이 어떻게 흡수가 되냐가 관건”이라고 짚었다. 이어 “수급적으로 볼 때 주요국 금리가 올라가는 환경이 조성된 것”이라고 평가했다.

이날 국채 시장은 일본은행의 통화정책 회의 결과가 나오기 전부터 약세 기조가 강해졌다. 간밤 발표된 미국 2분기 국내총생산(GDP) 증가율이 2.4%를 기록하면서 시장 예상치(2.0%)를 상회했기 때문이다. 이에 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 경계감이 커졌다. 반면 유럽중앙은행(ECB)은 시장 예상대로 금리를 25bp 올렸지만 최근 경제지표 둔화에 연준보다 긴축 경계감이 약해진 모습이다.

한편 이날 양도성 예금증서(CD) 91일물과 기업어음(CP) 91일물 금리는 전일과 같은 3.740%, 3.990%에 마감했다.