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CFD특별점검단은 20명으로 구성된 시장감시본부내 조직으로 지난 5월23일부터 지난 21일까지 두 달간 한시적으로 운영했다.
분석대상계좌는 국내 증권사 13군데에 개설된 CFD 계좌 2만2522개다. CFD계약자수는 5843명이었다. 지난 2020년 1월2일부터 지난 4월28일까지 3년 4개월간의 CFD 거래 내역을 분석했다.
거래소는 이번 CFD 관련 계좌 점검과정에서 확인된 불공정거래 혐의의심종목 및 연계계좌군에 대해 금융당국에 통보했다.
CFD 관련 계좌 불공정거래의 주요 특징으로는 CFD의 익명성 및 레버리지를 활용한다는 점을 들었다. 실제 투자자를 파악하기 어렵다는 CFD 계좌의 익명성을 이용한 미공개정보이용행위가 많았으며 CFD의 레버리지 특성으로 투자원금 대비 (추정)부당이득규모가 큰 것으로 파악됐다.
CFD계좌와 일반 위탁계좌간 역할을 분담한 것으로도 나타났다. 시세조종행위 개연성이 있는 계좌의 경우 CFD계좌와 일반 위탁계좌간 역할 분담을 통해 시세조종행위를 한 것으로 나타났다. CFD계좌로 대규모 매수한 뒤 일반 위탁계좌로 시세를 견인하고, 주가가 오르면 CFD 계좌 보유물량을 매도하는 형태다. 이 과정에서 지분신고를 회피하기 위해 CFD 계좌를 적극 활용했다는 것이다.
CFD계좌 주문의 오인성으로 매수를 유인한 것으로도 나타났다. CFD계좌 주문은 주로 외국계 프라임 브로커를 통해 시장에 호가가 제출되는데, 이 때문에 외국인이나 기관투자자 매수로 오인케 해 일반 투자자들의 추종매매를 야기했다는 것이다.
거래소는 “이상거래적출기준 개선과 매매분석기법 고도화 등 시장감시체계를 개선해 나갈 것”이라며 “CFD계좌뿐 아니라 새로운 유형의 불공정거래에 대해 지속적이고 강도 높은 시장감시를 실시할 것”이라고 밝혔다.
