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채권형 랩 상품은 3~6개월가량 단기 여유자금을 운용하려는 기업고객이 주로 가입한다. 일부 증권사는 고객에게 일정 수익률을 약속하고 수익률을 높이기 위해 만기 1~3년짜리 장기 기업어음(CP) 등을 집중 편입했다. 만기 미스매칭 방식으로 유동성이 낮은 CP 상품을 대거 편입한 증권사들은 서로 채권 돌려막기를 하다가 작년 레고랜드 사태로 자금시장이 경색되자 대규모 손실을 냈다.
NH투자증권의 관련 랩·신탁 규모는 9조∼10조원, 손실액 규모는 수백억원 수준으로 알려졌다. 이에 따른 투자자 손해 배상 규모는 백억원대 후반으로 파악됐다.
금융투자업계 관계자는 “지난해 이후 시중금리 급등 및 레고랜드 사태 등으로 채권가격이 급락해 증권업계 전반적으로 채권형 랩 상품의 손실 확대가 문제가 됐다”며 “미스매칭 기법 활용 등 운용과정에서 업계 전반의 관행이 이러한 상황을 더욱 악화시킨 측면이 있다”고 짚었다.
증권사들은 손실을 만회하기 위해 두 개 이상의 내부 계좌를 이용해 한쪽이 펀드를 매도하면 다른 한쪽이 사들이는 ‘자전거래’를 했다는 의혹을 받았다. 금융감독원은 하나증권과 KB증권을 시작으로 NH투자증권에 대한 현장 검사를 진행했다.
NH투자증권 관계자는 “지난 7∼8월 내부감사를 통해 채권형 랩 상품 운용 과정에서 잘못된 업계 관행 등이 있었는지 철저한 점검을 실시했다”며 “그 결과를 토대로 충분한 법률 검토와 내부 의사 결정 과정을 거쳐 일부 법인 고객에게 적절한 배상 절차를 진행하고 있다”고 설명했다.
그러면서 “부조리한 업계 관행 근절과 고객 보호를 위해 선제적으로 조처를 한 것”이라고 덧붙였다.
