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28일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 미 연준은 스트레스테스트에 참여한 23개 대형 은행 모두 테스트를 통과했다고 이날 밝혔다. 스트레스테스트는 위기 상황을 가정해 금융기관의 건전성을 평가하는 시험을 말한다. 이번 스트레스테스트에서 연준은 실업률이 10% 이상으로 오르거나 주식 시장이나 상업용 부동산이 각각 45%, 40% 이상 하락하는 상황을 가정했다.
그 결과 이들 은행에선 총 5410억달러(약 710조원)에 이르는 손실이 발생하지만 건전성엔 이상이 없는 것으로 추산됐다. 평균 보통주자본비율(CET1·총자본에서 보통주로 조달한 비율)이 지난 연말 12.4%에서 10.1%로 2.3%포인트 하락하긴 하지만 연준의 건전성 기준인 4.5%는 웃돌기 때문이다.
은행 예상 손실액 5410억달러 중 신용카드(1200억달러·약 157조원)와 부동산 담보 대출(1000억달러·약 131조원)로 인한 손실이 특히 컸다.
마이클 바 금융감독 담당 부의장은 “오늘 스트레스테스트 결과로 은행 시스템이 여전히 강력하고 탄력적이라는 사실을 확인할 수 있다”고 말했다.
다만 스트레스 테스트 결과와 별도로 연준과 미 의회는 은행 규제 강화를 추진하고 있다. SVB로 시작해 시그니처은행, 퍼스트리퍼블릭은행 등 중견 은행 등이 잇달아 무너지면서 은행 규제 허점이 드러났기 때문이다. 현재 미 연준 등은 가장 강력한 규제를 적용하는 은행의 기준을 자산 규모 2500억달러(약 327조원)로 잡고 있지만, 일부 규제는 자산 규모 1000억달러 이상 은행에도 적용하는 방안이 유력하다. 또한 자본금 확보 요건을 강화하거나 매도가능증권으로 분류된 채권의 평가손익(미실현 손익)을 장부에 반영하는 방안도 거론되고 있다.
바 부의장도 이날 “스트레스테스트는 은행의 체력을 테스트하는 방법 중 하나일 뿐”이라며 “(은행) 위험이 어떻게 발생할 수 있는지 겸허한 태도를 유지하고 은행이 여러 경제 시나리오나 시장 충격 등에 탄력적으로 대응할 수 있도록 노력해야 한다”고 말했다.
